Cygwinのインストール時に、opensslとopensshを追加すれば、

ssh_keygenが使えます。

パスフレーズ無し、1024ビット鍵フレーズのSSH2 DSA鍵を作成

ssh-keygen -b 1024 -t dsa -f id_dsa

パスフレーズ’passphrase’、1024ビット鍵フレーズのSSH2 DSA鍵を作成

ssh-keygen -b 1024 -t dsa -N passphrase -f id_dsa